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Raw

stocklens/backtest/ — 回测系统

职责

对历史分析结果进行事后评估，计算方向准确率、胜率、收益率等指标。

文件清单

文件 职责
engine.py 薄壳 — 仅 re-export quantcore.backtest.engine.{BacktestEngine, EvaluationConfig, OVERALL_SENTINEL_CODE, DailyBarLike, BacktestResultLike}；纯算法已下沉到 quantcore
backtest_service.py BacktestService 回测服务封装（CLI 入口 + 自动回测调度）
__init__.py 导出

拆包公告（2026-05）：BacktestEngine 是 555 行纯算法（DB-agnostic，作者本人在 docstring 里就标注了 "pure logic"），现已迁移到独立的 quantcore/backtest/ 包。stocklens.backtest.engine 现在仅作为向后兼容的 re-export shim 存在。新代码请：

from quantcore.backtest import BacktestEngine, EvaluationConfig

核心类

BacktestEngine（quantcore.backtest.engine）

关键方法

  • evaluate(analysis: dict, days: int = 10) -> dict — 评估单条分析结果

    • 输入: 历史分析记录（包含 code, date, score, prediction, advice）
    • 流程:
      1. 获取分析日之后 N 天的实际行情
      2. 计算实际涨跌幅
      3. 对比预测方向与实际方向
      4. 模拟进出场收益（基于建议的买入/止损/目标价）
    • 返回: 
      {
    "code": "AAPL",
    "analysis_date": "2026-04-03",
    "eval_date": "2026-04-13",
    "prediction": "震荡",
    "actual_change_pct": 2.5,
    "direction_correct": True,
    "stop_loss_triggered": False,
    "take_profit_triggered": False,
    "simulated_return_pct": 1.8,
    "status": "completed",  # completed / insufficient_data
}

  • evaluate_batch(analyses: List[dict], days: int = 10) -> dict — 批量评估

    • 返回: {processed, saved, completed, insufficient, errors, results}

BacktestService（backtest_service.py）

回测服务封装，供 CLI 和 API 调用。

关键方法

  • run(code: str = None, days: int = 10, force: bool = False) -> dict — 运行回测

    • code=None: 回测所有待评估的分析
    • force=True: 强制重新计算已有结果
    • 返回: 同 evaluate_batch

  • get_results(code: str = None, limit: int = 20) -> List[dict] — 查询回测结果

  • get_statistics(code: str = None) -> dict — 统计信息

    • 返回: 
      {
    "total": 100,
    "direction_accuracy": 0.65,  # 方向准确率
    "win_rate": 0.58,            # 胜率（正收益比例）
    "avg_return": 1.2,           # 平均收益率%
    "stop_loss_rate": 0.12,      # 止损触发率
    "take_profit_rate": 0.35,    # 止盈触发率
}

依赖关系

  • 依赖：storage（AnalysisRepo, BacktestRepo, StockRepo）、tickbridge
  • 被依赖：main.py（自动回测）、api（backtest 端点）

配置项

通过命令行参数控制：

参数 默认值 说明
--backtest False 启用回测
--backtest-code None 指定股票
--backtest-days 10 评估窗口天数
--backtest-force False 强制重算

注意事项

  • 回测需要分析日之后有足够的行情数据（至少 days 天）
  • 数据不足时标记为 insufficient_data，不计入统计
  • 方向判断: 预测"看多"且实际上涨 = 正确，预测"震荡"视为中性（不计入方向统计）
  • 模拟收益基于分析报告中的买入价/止损价/目标价计算
  • main.py 分析完成后会自动运行回测（评估之前的历史分析）